Dass eine Funktion für eine Grenze gegen 0 konvergiert, reicht nicht für die Tatsache aus, dass auch zwangsläufig das Integral konvergieren muss.
Wie koXx schon sagte, gibt es dafür keine sofort einleuchtende Erklärung, sondern man sieht beim Weiterverfahren, was nun genau passiert. Dafür gibt es Minoranten, Majoranten und so nen Käse, oder man zerlegt die Fläche in Streifen und bildet die Partialsumme, was weiß ich.
Man könnte vielleicht sagen, dass eine Funktion "schnell genug" gegen 0 konvergieren muss, damit das Integral auch konvergiert.